Trading Automatico

Il trading automatico usa sistemi informatici per analizzare i mercati finanziari, aprire e chiudere posizioni di investimento. Nel corso del tempo questo tipo di approccio è diventato sempre più diffuso, sia ad alti livelli che tra i trader privati. Esistono diverse piattaforme che consentono a chiunque di sviluppare ed eseguire i suoi algoritmi di trading, creando robot completi in grado di automatizzare le operazioni speculative.

In questa guida andremo a scoprire tutto quello che riguarda il trading automatico, fin dalle origini dell’argomento, spiegando cos’è, come funziona, come si fa e quali sono le migliori piattaforme di trading online che lo permettono.

Parleremo di come iniziare ad approcciare questo modo di investire, dei suoi pro, dei suoi contro e delle piattaforme che oggi permettono ai trader privati di farlo. Bisogna però ricordare che questo non è un tema che tutti dovrebbero approcciare, trattandosi di un argomento abbastanza avanzato.

Normalmente prima di approcciare il trading algoritmico sarebbe bene avere già delle ottime basi di trading più in generale. Si può sempre imparare a dare ad un computer un elenco di istruzioni, ma interpretare l’andamento dei mercati finanziari non è come creare un sito web. Per questo sono consigliati 1-2 anni di esperienza pregressa nel trading discrezionale.

Trading Automatico – caratteristiche introduttive:

💰Quanto costa:	Gratuito sui migliori broker
🤔Funziona:	Si – ottimo alleato di borsa
⛔Esistono truffe:	Si – scegliere i migliori servizi
👍Piattaforme ideali:	Capital.com / FP Markets / Trade.com
📽️Video:	Gratis di Giocareinborsa.net – Guarda
⚡Migliori strumenti:	Expert Advisor / Script / Forex Robot
🥇Migliori BOT:	Trend Magic / Auto-Fibonacci / Go Eleven / Cairo 2021 / Raptor Breakout
👌Miglior Alternativa:	eToro Social e Copy Trading

Cos’è il Trading Automatico per giocare in borsa

Fare trading automatico significa investire con l’aiuto di strumenti informatici. Possono essere programmi che creano indicatori o segnali di trading, in modo da aiutare il trader nelle sue analisi; possono anche essere robot completamente indipendenti, che analizzano in autonomia i grafici e comprano o vendono strumenti finanziari senza bisogno dell’intervento umano. In questo modo il trader può riuscire a compiere operazioni ripetitive senza perdere tempo, oppure può realizzare analisi che richiedono troppi calcoli per una mente umana.

Il trading algoritmico è diventato sempre più popolare nel corso del tempo, al punto che oggi esistono anche i quant funds. Si tratta di fondi d’investimento che utilizzano soltanto algoritmi per i loro investimenti, di fatto eliminando la componente di errore umano e potendo arrivare più velocemente a piazzare i loro ordini sul mercato.

In un articolo del 2019 di Bloomber, in cui sono state ripresi dei dati di JPMorgan Chase & Co, si legge che soltanto il 10% del volume di scambi quotidiano sui mercati finanziari arriva da operazioni di trader discrezionali. Quantomeno in relazione ai volumi di scambi sulle azioni americane, attualmente circa il 90% di questo è generato da robot e algoritmi. Non solo, ma è anche probabile che la percentuale continui ad aumentare con il passare del tempo.

Essendo diventato un fattore così rilevante, anche le piattaforme per i trader privati oggi hanno delle funzionalità di trading algoritmico. Ad esempio FP Markets, così come gli altri broker che sfruttano Metatrader, offre questa possibilità. Esiste anche un crescente numero di corsi e risorse formative per imparare a fare trading algoritmico, sia da parte di fonti ufficiali che di sviluppatori esterni.

Oggi puoi anche utilizzare programmi di trading creati da altri, dal momento in cui si è creato un mercato per questo tipo di soluzioni. Questo ti rende meno autonomo, ma ti mette anche in condizione di iniziare subito a sfruttare questo approccio. In alternativa puoi anche ordinare un algoritmo a uno sviluppatore, che lo creerà sulla base delle tue istruzioni.

Come funziona il trading automatizzato

Un grafico è fatto di numeri. Il prezzo di apertura di una candela, il massimo toccato in un certo periodo, la percentuale di variazione tra un giorno e l’altro, sono tutti numeri. Per quanto noi umani possiamo sforzarci, quando si parla di numeri i computer mantengono un certo vantaggio competitivo. La precisione e la velocità di calcolo di un computer sono più alte di quelle che qualunque trader discrezionale possa raggiungere.

Quando si crea uno strumento di trading algoritmico si fornisce al computer una serie di istruzioni su come debba utilizzare i numeri del grafico. Gli si può chiedere, ad esempio, di calcolare una media tra i prezzi delle ultime candele: in questo modo si ottiene una media mobile semplice, esattamente come quella che un trader potrebbe applicare in modo autonomo sul grafico. Poi gli si può chiedere, ad esempio, di comprare una certa quantità di strumenti finanziari quando il valore del prezzo è più alto o più basso della media.

Per tradurre una strategia di trading in un programma automatico bisogna prima di tutto fare in modo che il computer sia in grado di interpretarla. Per questo bisogna dividerla in una serie di passaggi chiari, che abbiano come risposta un numero o una variabile booleana, come “sì” o “no“, oppure “vero” o “falso“. Una volta che tutti i passaggi sono stati tradotti in qualcosa che la macchina può comprendere, si procede poi a scrivere tutto questo in un linguaggio di programmazione.

Il linguaggio di programmazione è un “intermediario”, cioè qualcosa che può essere compreso sia dalla macchina che dal trader. In questo modo il trader può codificare le sue istruzioni e la macchina può interpretarle, dando vita a uno strumento di trading automatico. Esistono diversi linguaggi di programmazione per il trading, alcuni creati direttamente dalle piattaforme, come MQL, e altri più generici come Python.

Videocorso sul Trading Automatico di GiocareinBorsa.net

Il team di Giocareinborsa.net ha preparato un webinar completo che presenta tutte le basi del trading algoritmico, le piattaforme che consentono di utilizzare questo approccio e i linguaggi di programmazione più utilizzati. All’interno del video vengono presentati:

• La definizione e il funzionamento del trading algoritmico;
• Limiti e vantaggi di questo approccio;
• Le piattaforme che permettono di utilizzare i robot di trading;
• Come iniziare a fare trading algoritmico partendo dalle basi;
• Strumenti per testare le strategie di trading automatico su periodi del passato;
• Conclusioni e opinioni della nostra redazione.

Una volta completata la visione del video avrai una panoramica completa sul mondo dei robot di trading e sarai pronto per aprire un conto demo gratis con Trade.com per iniziare a fare pratica, oppure con qualunque altro broker che supporta queste funzionalità. Che tu sia già pronto per provare il trading automatico, o che tu abbia ancora bisogno di fare esperienza nel trading discrezionale, un conto demo ti sarà sicuramente utile.

Trading automatico: ecco come iniziare [Guida passo passo]

Ora stiamo per vedere, passo per passo, in che modo puoi iniziare il tuo percorso con gli algoritmi applicati ai mercati finanziari. Per iniziare a fare trading automatico, il primo passo è ottenere accesso a una piattaforma che ti consenta di programmare questo tipo di soluzioni. Nel nostro tutorial mostreremo due piattaforme diverse, ciascuna con i suoi specifici vantaggi. Incominceremo da Metatrader, essendo la piattaforma di trading attualmente più popolare al mondo, per passare poi a TradingView, offerta dal top broker Capital.com.

• COME FARE TRADING AUTOMATICO CON METATRADER

Per avere un conto demo su Metatrader, noi ti consigliamo di iscriverti a FP Markets da qui – o in alternativa aprire un conto gratuito su Trade.com. Si tratta di un broker autorizzato Consob, che ha vantaggi molto importanti tanto per un trader discrezionale quanto per un trader algoritmico. In particolare, essendo un vero broker ECN, esegue gli ordini dei clienti a una velocità quasi impossibile da battere.

Inoltre, comparando in automatico diversi fornitori di liquidità, trova in automatico il modo di farti pagare lo spread più basso possibile. Per aprire un conto demo su FP Markets ti basta cliccare sul pulsante mostrato nell’immagine e completare il modulo di registrazione.

Nota: come alternativa puoi aprire un conto su FP Markets, andando anche in questa pagina veloce.

A questo punto potrai accedere al tuo conto demo. Per farlo ti basta aprire Metatrader sul tuo computer e cliccare su File > Login nel Trade Account. Ti verranno richiesti tre semplici dati che nel frattempo dovresti già aver ricevuto via email da FP Markets. Nel caso non avessi ricevuto i dati per accedere al tuo conto demo, puoi contattare l’assistenza del broker direttamente dai contatti indicati sul sito ufficiale (puoi trovarli qui).

A questo punto puoi accedere al Meta Editor, la sezione interna alla piattaforma che ti permette di creare nuovi algoritmi di trading o di utilizzare del codice scritto da altre persone. Per entrare all’interno di questa sezione clicca su Attrezzi > Editor per il linguaggio di Metaquotes. Dovresti trovarti di fronte a una schermata come questa, dove sarà già presente una struttura di codice creata da Metatrader che potresti andare a riempire con le tue righe di codice in MQL. Ma siccome è probabile che tu non conosca ancora le basi di programmazione con questo linguaggi, sviluppato appositamente per funzionare su Metatrader, vediamo in che modo puoi utilizzare i programmi costruiti da qualcun altro.

Per avere accesso a tutti i programmi già realizzati da altri trader è sufficiente chiudere il Meta Editor, in modo da ritornare alla schermata principale di Metatrader. Guardando nella parte bassa della piattaforma troverai un menu con diverse voci. Clicca su quella in cui c’è scritto Market per entrare all’interno del Marketplace di Metatrader.

All’interno del marketplace di Metatrader puoi trovare diversi tipi di strumenti:

• Indicatori, che ti permettono di analizzare il grafico manualmente con maggior precisione;
• Script, cioè programmi che vengono eseguiti su tua richiesta per fare calcoli, analisi o operazioni;
• Expert Advisor, cioè robot di trading automatico che svolgono tutto in autonomia. Possono applicare una strategia, comprando e vendendo per tuo conto strumenti finanziari.

Tutti questi strumenti possono essere offerti sia gratis che a pagamento. Di recente è nata anche la possibilità di noleggiare gli Expert Advisor, pagando un canone mensile in modo da poter eliminare la spesa nel caso questi non siano più efficaci dopo un tot di tempo. Quando trovi uno strumento che ti interessa, clicca sul suo nome e poi sul pulsante “Download”. Verrà automaticamente installato sulla tua piattaforma entro qualche minuto.

Tutti gli strumenti che hai scaricato sono sempre accessibili dal menu di navigazione interno di Metatrader. Se hai scelto un Expert Advisor, lo troverai nella sezione “Expert Advisors“; gli indicatori sono invece conservati nella sezione “Indicatori“. Se hai difficoltà a trovare queste voci, dai un’occhiata all’immagine più in basso dove viene mostrata la loro posizione nella piattaforma.

Ora hai tutte le basi per poterti muovere all’interno di Metatrader e nelle sue funzionalità di trading automatico. Certo dovresti comunque imparare MQL o Python, che sono i due linguaggi supportati dalla piattaforma; c’è sempre tempo per farlo, in ogni caso. Ci piacerebbe spiegartelo già qui, ma è un argomento adatto a un libro intero più che a una guida. Vogliamo anche presentarti una seconda piattaforma, che nel tempo sta diventando sempre più popolare per i trader algoritmici.

Per la recensione completa della piattaforma, leggi: FP Markets recensione e opinioni

Qualora tu voglia approfondire ulteriormente come funziona la piattaforma MetaTrader, mettiamo all’evidenza il nostro corso completo gratuito su come usare correttamente MT4/5.

• COME FARE TRADING AUTOMATICO CON TRADINGVIEW

La piattaforme di cui vogliamo parlare ora è TradingView. Probabilmente hai già sentito questo nome, dal momento in cui sta diventando di giorno in giorno più popolare. TradingView è una piattaforma gratuita che al contrario di Metatrader funziona in Cloud. Questo significa che puoi utilizzarla direttamente all’interno del tuo browser, senza bisogno di alcun download.

TradingView permette agli utenti di fare trading algoritmico utilizzando Pine Script, un linguaggio di programmazione sviluppato appositamente per questa piattaforma. Pine Script è più veloce, semplice da imparare e integrato di MQL; il problema è che non ti permette di fare trading con denaro reale in modo del tutto automatico. Ma ciò nonostante ti permette di farlo in modalità demo e soprattutto di eseguire il backtest dei tuoi algoritmi, in modo da capire come avrebbe funzionato la tua strategia su periodi passati.

Per riuscire a fare tutto questo, il modo migliore di operare è semplicemente registrare un conto demo gratuito su Capital.com. Al momento, Capital.com è l’unico broker pienamente integrato con TradingView che ti permette di inviare ordini direttamente attraverso questa piattaforma. Inoltre è un broker molto serio, autorizzato Consob, con spread molto bassi e tantissimi strumenti finanziari disponibili.

Per iniziare, registra il tuo conto demo su Capital.com (puoi farlo qui) recandoti sul sito ufficiale del broker e cliccando sul pulsante indicato dall’immagine. Anche in questo caso visualizzerai un piccolo modulo di registrazione in cui potrai scegliere le tue credenziali, in modo da accedere subito al tuo account.

Una volta aperto il tuo conto demo, puoi passare di nuovo al sito ufficiale di TradingView. Nel menu in basso troverai la voce “Trading Panel“, dalla quale potrai accedere a tutti i broker compatibili.

• Selezionando “Paper trading” inizierai a investire usando il conto demo;
• Scegliendo “Capital.com“, invece, potrai accedere al tuo conto con denaro reale e trasmettere gli ordini a Capital.com direttamente dalla piattaforma di TradingView.

Normalmente la connessione avviene in automatico attraverso i cookies, ma è possibile che invece richieda di inserire manualmente le credenziali del tuo account. Nel caso ti venissero richieste, inseriscile per completare il collegamento tra la piattaforma e il broker.

A questo punto puoi iniziare a fare trading algoritmico utilizzando le funzionalità già presenti all’interno della piattaforma. Per farlo ti basta andare su “Pine Editor“, una voce che si trova sempre all’interno dello stesso menu che abbiamo appena utilizzato. Normalmente non è vuoto quando lo apri, ma contiene già un semplicissimo programma che disegna una linea sul grafico con cui unisce tutti i prezzi di chiusura delle candele.

Anche in questo caso, è molto probabile che tu non sia già pronto per mettere mano al codice. Sul sito di TradingView trovi tutta la documentazione necessaria per imparare questo linguaggio, ma ci vorrà comunque un po’di tempo. Per iniziare potresti trovare più comodo installare subito un programma già realizzato da qualcun altro. Per farlo ti basta utilizzare la funzione “Open” che trovi in alto a destra nel Pine Editor. Nel nostro esempio installeremo la strategia Keltner Channel Strategy, già presente di default all’interno di TradingView.

Possiamo anche eseguire il nostro primo backtest per scoprire come avrebbe performato questa strategia una volta applicata a periodi passati del grafico. Per farlo è sufficiente cliccare su “Add to chart“, sempre dallo stesso menu. TradingView eseguirà in automatico i calcoli e ci dirà sia quanto avremmo ottenuto, sia tutti i trade che sarebbero stati aperti in questo periodo.

In questo caso stiamo parlando di Capital.com in relazione a TradingView, ma devi sapere che questa è solo una delle tre piattaforme che questo broker mette a disposizione dei clienti. Puoi infatti gestire, da un unico account principale, anche tutta la tua operatività su Metatrader 4 e sulla piattaforma proprietaria del broker. Al momento è l’unico broker interamente integrato sia con Pine Script che con MQL.

Lettura d’approfondimento consigliata: Recensione e opinioni Capital.com

Migliori Algoritmi, BOT e Software di Trading Automatico

Come abbiamo detto, in un primo momento è sicuramente più facile cominciare con programmi già realizzati da altre persone. Oltre a essere un modo per capire fin dal primo momento le dinamiche del trading algoritmico, è anche utile per vedere il codice da cui sono fatti. Anche se magari ti sembrerà incomprensibile in un primo momento, inizia ad avvicinarti alla materia. Per questo abbiamo scelto 5 strumenti particolarmente interessanti per fare algo trading su TradingView e Metatrader.

Trend Magic

Trend Magic è uno strumento per TradingView che funziona come un indicatore. Sul grafico viene mostrata una linea che alterna due colori: il rosso quando il trend è ribassista, il blu quando il trend in corso è rialzista. In questo modo aiuta il trader a interpretare il contesto di mercato e a seguire una strategia di trend following. Come tutti gli indicatori per TradingView, è gratis e il codice con cui è realizzato è pubblico.

NOME ROBOT:	Trend Magic
COSTO:	Gratis
FUNZIONA DAL:	2020
PIATTAFORMA:	TradingView (Capital.com)
OPINIONI:	⭐⭐⭐⭐

Su TradingView, come abbiamo accennato, i robot di trading non possono operare in diretta con denaro reale. Anche se è molto probabile che questa funzionalità verrà aggiunta, per ora è un limite di questa piattaforma. Di conseguenza nel marketplace si trovano soprattutto indicatori, proprio come questo. Uno degli aspetti più interessanti di Trend Magic è che utilizza l‘ATR per il calcolo della linea e del suo colore, diventando di fatto uno strumento tutto-in-uno per lo studio del trend.

Auto Fibonacci Retracement

Prima di passare agli Expert Advisor completi, vogliamo menzionare ancora uno strumento particolarmente interessante per TradingView. Si tratta di un indicatore chiamato Auto Fibonacci Retracement, che come suggerisce il nome utilizza i livelli di Fibonacci per indicare al trader quali sono i livelli di supporto e resistenza più vicini al prezzo attuale. La cosa migliore è che lo fa in automatico.

NOME ROBOT:	Auto Fibo Retracement
COSTO:	Gratis
FUNZIONA DAL:	2018
PIATTAFORMA:	TradingView (Capital.com)
OPINIONI:	⭐⭐⭐⭐

Cairo 2021

Il brand Cairo è ormai conosciuto nel mondo del trading online, specialmente quando si tratta di trading automatico sul Forex utilizzando Metatrader. Anche se il costo di questo indicatore non è indifferente, è uno di quelli che hanno storicamente avuto le performance migliori. C’è anche la possibilità di avere una demo gratuita per fare dei backtest: i risultati, almeno fino a ora, parlano da soli.

NOME ROBOT:	Cairo 2021
COSTO:	349$
FUNZIONA DAL:	2021
PIATTAFORMA:	Metatrader (Trade.com o FP Markets)
OPINIONI:	⭐⭐⭐⭐⭐

Questo indicatore fa parte di un gruppo più ampio di strumenti automatici per fare trading online pubblicati da VantageFX. L’azienda, che si occupa proprio di creare strategie di trading per Metatrader, ha raccolto un ottimo consenso da parte delle persone che ne hanno acquistato i prodotti. Questo in particolare è un EA pensato per fare trading sul cambio EUR/USD, ma si può programmare anche per operare con altre coppie di valute. Funziona su qualunque time frame, perché ottiene in automatico i dati che gli servono a prescindere dal periodo selezionato dal trader.

Raptor Breakout

Raptor Breakount è un Expert Advisor davvero promettente. Anche se è stato lanciato di recente, il suo autore è già conosciuto per aver costruito molti altri EA di successo. Al momento è in prezzo di lancio, anche se comunque il costo non è da poco. Offre una copertura completa del grafico EUR/USD, con trade molto previ -utili anche per la gestione delle emozioni- che durano in media 35 minuti ciascuno. Il profit factor calcolato attraverso un backtest è di circa 3.40.

NOME ROBOT:	Raptor Breakout
COSTO:	199$
FUNZIONA DAL:	2021
PIATTAFORMA:	Metatrader (Trade.com o FP Markets)
OPINIONI:	⭐⭐⭐⭐⭐

L’autore di questo forex robot gestisce anche un gruppo Telegram all’interno del quale tutti i trader sono liberi di fare domande e di chiedere supporto per modificare le impostazioni dello strumento. Di default utilizza il 3% dell’account del trader per ogni posizione e ha dei suoi livelli di stop loss e take profit, ma tutti questi aspetti possono essere modificati a proprio piacimento. Al momento è tra i 50 Expert Advisor più scaricati di Metatrader 5.

Go Eleven

Chiudiamo il nostro elenco con Go Eleven, un altro Expert Advisor completo in grado di operare in autonomia sul mercato Forex e compatibile con tutti i broker che utilizzano Metatrader. Nel suo primo anno di attività ha ottenuto una performance davvero importante, lasciando presagire un futuro brillante per questo strumento che negozia in autonomia i supporti e le resistenze che identifica sui grafici. Il costo è piuttosto alto, ma considerate le performance è coerente.

NOME ROBOT:	Go Eleven
COSTO:	200$
FUNZIONA DAL:	2020
PIATTAFORMA:	Metatrader (Trade.com o FP Markets)
OPINIONI:	⭐⭐⭐⭐⭐

Go Eleven non è uno strumento che apre tantissime posizioni. Si concentra piuttosto su un numero inferiore di ordini, ma con grande precisione e con un potenziale profitto piuttosto rilevante. In passato ha performato bene, sia nel trading reale che nei backtest. Chiaramente le condizioni di mercato possono sempre cambiare, ma al momento è uno strumento che non va sottovalutato. Può essere anche noleggiato su base mensile.

Per avere subito la possibilità di provare questi robot di trading compatibili con Metatrader, ti basta registrare un account gratuito su Trade.com (puoi farlo da qui).

Cos’è un Trading Robot automatico?

Un trading robot è un programma informatico in grado di operare da solo sui mercati finanziari, senza bisogno di intervento umano. Per questo normalmente, prima di lanciare un trading robot, si eseguono diversi test sulla strategia e sulle impostazioni migliori per utilizzarlo. Al momento Metatrader è la scelta consigliata, dal momento in cui è l’unica che ti permette di fare trading con denaro reale attraverso i Forex robot.

Alla base di un trading robot c’è sempre una strategia. La strategia deve essere molto chiara prima di passare alla fase successiva, perché è da questa che deriva il successo o l’insuccesso di un robot di trading automatico. Il computer può essere veloce, può farci risparmiare tempo, ma non può compensare la nostra mancanza di competenza nell’identificazione di una strategia vincente.

Dopo aver fatto la strategia si passa alla programmazione, che è diverso dal coding. “Programmare” significa trovare un modo per istruire una macchina a eseguire determinati comandi. Possiamo pensarla come una pre-traduzione dal linguaggio umano al linguaggio della macchina. Il coding, invece, riguarda la scrittura vera e propria del codice con cui l’algoritmo dovrà essere interpretato dalla piattaforma.

Una volta completati anche questi due passaggi si ottiene il programma pronto per l’uso. Ma è ancora troppo presto per affidargli del capitale e lasciarlo libero di sfidare i mercati finanziari. Per questo, di solito, a questo punto si inizia a lavorare sulla componente di backtest e di ottimizzazione delle impostazioni. Per farlo si fa lavorare il programma con periodi passati, lasciando che la piattaforma elabori il rendimento che avrebbe ottenuto.

Di volta in volta, tra un backtest e l’altro, si possono cambiare degli elementi. Metatrader ha delle funzionalità già presenti al suo interno che consentono di scegliere diversi parametri e strumenti finanziari, in modo da eseguire il test con tutte le possibili combinazioni di variabili per studiare il risultato finale. In questo modo di ottiene il programma nella sua forma più efficace possibile.

A questo punto non rimane che lanciarlo sui grafici. Si comincia con poco capitale, osservando il suo comportamento e analizzando i dati che ne derivano. A poco a poco, poi, si aumenta l’esposizione con l’arrivo degli esiti favorevoli. Di tanto in tanto si può anche tornare a lavorare sull’ottimizzazione della strategia, soprattutto se si nota un calo dei profitti o un cambiamento del contesto di mercato.

Su cosa fare trading automatico

Il trading automatico ha tantissimi campi di applicazione. Inizialmente è stato utilizzato dai fondi d’investimento e dai grandi investitori istituzionali per la cosiddetta race-to-zero, cioè il tentativo di costruire connessioni estremamente veloci ai server delle Borse in modo da minimizzare il ritardo e poter usare robot semplici ma efficaci grazie alla loro velocità nell’intercettare le inefficienze dei mercati.

Nel corso del tempo la materia è diventata decisamente più evoluta. Oggi si fa trading algoritmico praticamente su qualunque strumento finanziario, utilizzando programmi che analizzano i dati dei grafici e cercano correlazioni con i dati di indicatori, candele o volumi di negoziazione. L’evoluzione più completa sono le reti neurali, frutto dell’intelligenza artificiale, che sono addirittura in grado di cercare da sole delle strategie di trading facendo milioni di tentativi al secondo.

Con l’allargamento della materia nel suo complesso, si è chiaramente allargato anche il numero di strumenti finanziari per cui viene impiegato questo genere di soluzione. Nello specifico, oggi sono molto conosciuti i forex robot e i robot di trading sulle criptovalute. Dal momento in cui sono i più richiesti sul mercato, abbiamo pensato di dedicare un approfondimento a queste due asset class. Entrambe possono essere negoziate ormai con spread minimi e grande liquidità, anche grazie ai broker di CFD di alto livello come FP Markets (qui per il sito ufficiale).

Trading Automatico Forex + esempi pratici

Normalmente, quando si parla di trading automatico sul Forex, si parla soprattutto di algoritmi che utilizzano l’analisi tecnica per sondare il mercato. Indicatori, medie e pattern di candele tendono a essere decisamente più affidabili sul mercato dei cambi tra valute, dal momento in cui è meno movimentato dalle notizie rispetto a quanto può esserlo un titolo azionario.

Quasi tutti gli Expert Advisor per Metatrader, ad esempio, sono pensati proprio per il mercato del Forex. Un altro vantaggio di questo mercato sono gli spread molto bassi, soprattutto sulle coppie major dove è sempre reperibile tanta liquidità. Ormai su broker come Trade.com (vai al sito ufficiale per maggiori info) gli spread sulle valute sono serratissimi e partono da 1 o 2 pips.

I robot di trading traggono particolare vantaggio da un mercato con spread bassi. Essendo pensati per fare operazioni brevi e ripetute, dove a volte gli investimenti durano pochi secondi o una manciata di minuti, giocano su cambiamenti del prezzo molto bassi. Quando si fa un’operazione da 10 pips, la differenza tra un mercato con 4 pips di spread e un mercato con 1 pip di spread diventa molto rilevante. Anche la leva finanziaria, che tipicamente è più alta nel Forex, aiuta gli Expert Advisor a performare bene in questo mercato.

Per fare un esempio pratico, abbiamo utilizzato un Expert Advisor già presente dentro Metatrader 5 per negoziare il cambio EUR/USD. In questo modo abbiamo avuto la possibilità di testare la strategia sui periodi passati, eseguendo un backtest e raccogliendo i risultati. Questo Expert Advisor molto semplice compra e vende euro o dollari a seconda dei segnali prodotti dalle nuvole di Ichimoku. Di seguito sono riportati i risultati ottenuti, mentre per scoprire come eseguire un backtest su Metatrader puoi fare riferimento al nostro webinar riportato più in alto.

Molto spesso i broker non hanno nel loro storico un numero di candele sufficienti per poter testare gli Expert Advisor con una buona qualità dei risultati. Nell’esempio appena mostrato, il backtest ha analizzato 512 candele; non sono molte, considerando che si tratta di candele a 1H. Per questo è meglio utilizzare TradingView in fase di backtest, dal momento che questa piattaforma mantiene nel suo storico i dati di tutte le candele a partire grossomodo dagli anni ’80.

Leggi anche la guida: Trade.com opinioni e recensioni

Trading Automatico Criptovalute + esempi pratici

Il settore delle criptovalute è diventato molto interessante per gli amanti del trading algoritmico. Non solo è un mercato dove l’analisi tecnica trova spesso un’ottima applicazione, ma è anche molto volatile. Questa volatilità permette di avere continuamente nuovi dati con cui nutrire gli algoritmi per identificare nuove potenziali operazioni di investimento. Sia Bitcoin che le altcoin si prestano sicuramente all’analisi da parte di bot.

Dall’altra parte bisogna anche dire che il mercato delle criptovalute è fortemente soggetto a “bolle”, in cui tanti investitori comprano per un determinato periodo di tempo facendo schizzare il prezzo di un asset verso nuovi record. Poi vendono le crittomonete per incassare il profitto dell’operazione, facendo aumentare l’offerta e di conseguenza portando il valore dello strumento a crollare di nuovo. Per questo, molto spesso, l’analisi comportamentale funziona meglio di quella tecnica.

Uno strumento di trading algoritmico potrebbe funzionare bene sulle criptovalute se riuscisse a intercettare i forti trend quando incominciano, ad esempio basandosi sui segnali generati da indicatori come il RSI. Abbiamo provato ad eseguire il backtest di uno strumento creato proprio in questo modo, sul grafico a 1H del cambio BTC/USD. Stavolta abbiamo deciso di sfruttare TradingView: i risultati sono riportati nell’immagine più in basso.

Questa volta il codice del trading robot è stato realizzato direttamente dalla nostra redazione. Abbiamo chiesto all’algoritmo di comprare tutte le volte che l’oscillatore RSI ha tagliato a rialzo il valore 50, considerato un segnale rialzista. Dopodiché abbiamo impostato un take profit al 4% e uno stop loss al 2%. Probabilmente ora ti starai chiedendo come bisogna interpretare tutti i numeri che vedi sullo schermo. É più che giusto dedicare alcune righe ai parametri più importanti da valutare in un trading robot:

• Profit Factor – Indica quanti euro vengono ricavati, in media, per ogni euro investito. Nel nostro backtest il profit factor è stato di 1.4, indicando che in media per ogni euro investito l’algoritmo riesce a ottenere un ricavo di 1,40€;
• Sharpe Ratio – Estremamente rilevante, è una metrica che confronta il ritorno dell’algoritmo con quello di un investimento risk-free come le obbligazioni del Tesoro USA. Quando è maggiore di 1, l’algoritmo è considerato valido perché permette di ottenere buoni ritorni in cambio del rischio implicito;
• Max Drawdown – Indica la perdita massima che il portafoglio ha raggiunto, in percentuale, rispetto al suo massimo. Più è basso, meglio è.

Occhio alle truffe sull’auto-trading in criptovalute

Purtroppo il tema del trading automatico sulle criptovalute è stato sfruttato a più riprese per le truffe. Molte persone vogliono investire in criptovalute perché ne hanno sentito parlare, senza capire precisamente come funzionino e quali siano le loro dinamiche. Aggiungendo il fascino un po’misterioso degli algoritmi di trading, che per molti sono una cosa incomprensibile, si ottiene il mix perfetto per una truffa.

Da una parte ci sono persone che sentono parlare di algoritmi e di criptovalute, vedendo se stessi già proiettati verso un futuro da Wolf of Wall Street. Dall’altra parte ci sono dei truffatori più che felici di nutrire queste false speranze, con l’obiettivo di fare investire i malcapitati nei loro fantomatici “algoritmi vincenti di trading sulle crypto”. Vengono promessi guadagni enormi e immediati, spesso utilizzando falsi testimonial e un marketing ben congegnato.

Alle persone viene promesso che i loro soldi verranno investiti sul trading automatico di criptovalute, ma non succede realmente. Si tratta di semplici schemi Ponzi in cui i primi investitori vengono remunerati con il denaro degli ultimi arrivati, in una continua struttura piramidale. Infatti non è raro che queste società fittizie chiedano ai loro utenti di invitarne altri per moltiplicare i loro proventi da questa attività.

Bisogna sempre essere molto attenti alle soluzioni di trading automatico che si sceglie di utilizzare. Per evitare truffe bisogna operare con broker regolamentati e seri, sfruttando piattaforme affermate e muovendosi all’interno di ciò che si conosce. Purtroppo le truffe sulle criptovalute hanno già fatto migliaia di vittime in tutta Italia; non solo, ma i loro autori restano praticamente sempre impuniti. Se vuoi davvero fare algo trading sulle criptovalute, rivolgiti a un broker autorizzato Consob come FP Markets. Puoi provarlo gratis e scoprire di più sulle sue funzionalità uniche di trading automatico direttamente sul sito ufficiale del broker.

Trading Automatico su azioni, indici, commodities etc.

Il dominio del trading automatico si è ormai ampiamente esteso anche alle altre asset class. Sempre di più nascono soluzioni interessanti per fare lo screening di titoli azionari, indici, ETF, materie prime e opzioni. Soprattutto le azioni e le materie prime si prestano bene a questo tipo di analisi. Nel mercato azionario vengono impiegati gli strumenti di trading algoritmico soprattutto per fare l’analisi fondamentale dei diversi titoli.

Come probabilmente sai, le aziende quotate in Borsa devono rilasciare regolarmente dei report trimestrali e dei bilanci annuali di dominio pubblico. Attraverso l’analisi di questi documenti si può sapere quanto un’azienda ha guadagnato e speso, come sia il suo debito e la situazione dei flussi di cassa. Andando a mettere tutti questi dati dentro un algoritmo di trading è possibile farsi un’idea su quali siano i titoli sottovalutati e quelli sopravvalutati.

Con questo approccio si possono realizzare anche analisi piuttosto complesse, ad esempio raffrontando l’andamento di un titolo in particolare a quello del suo settore o a quello delle aziende dirette concorrenti. Ci sono persino robot che analizzano i comunicati stampa delle aziende per andare alla ricerca di informazioni che potrebbero essere importanti per il loro valore, come nuovi accordi commerciali o richieste di commesse con un forte impatto sul fatturato.

Nel ramo delle materie prime, l’ultimo ritrovato in fatto di trading automatico sono gli algoritmi di satellite imaging. Utilizzando le foto scattate dai satelliti possono mappare le attività all’interno delle cave di estrazione, i movimenti delle navi che trasportano materie prime e addirittura l’ombra proiettata per terra dai depositi di petrolio e di gas naturale. In questo modo arrivano a stimare la quantità totale di offerta in un mercato legato alle commodities e utilizzano questi dati per prevedere l’andamento del prezzo.

Trading Automatico Opinioni e Recensioni Reali 2021

Il trading algoritmico è ancora qualcosa di relativamente nuovo, che continua a spaccare il mondo della finanza. Persino ad altissimi livelli ci sono opinioni contrastanti: dai trader privati fino ai grandi hedge fund, c’è chi lo definisce una rivoluzione e chi pensa che sia soltanto un modo per illudere gli investitori che mettono denaro nei fondi che lo utilizzano. Entrambe le opinioni hanno personaggi di altissimo profilo a sostenerle.

Sicuramente bisogna conoscere la storia di M.S. Scholes e di R.C. Merton, due vincitori del Nobel per l’economia che hanno creato uno dei primi fondi interamente dedicati al trading automatico: si tratta del celebre LTCM, che in tutti gli anni ’90 ha dominato i mercati finanziari. I due economisti, forti delle loro capacità nel trading automatico, identificavano e colmavano le inefficienze dei mercati finanziari con l’uso dei loro strumenti.

Il problema è che queste strategie, totalmente automatizzate, non potevano tenere conto di eventi imprevisti. Quando il governo russo è crollato sotto il peso del proprio debito nei primi anni 2000, la catena di eventi che questo ha scatenato ha portato al collasso di LTCM. Una storia che racchiude decisamente in sé luci e ombre del trading algoritmico.

Uno dei grandi nomi della finanza che si è sempre detto favorevole ai quant funds è Aparna Karnik, vice-presidente di DSP Investment Managers. Gestendo un gruppo che si occupa sia di investimenti algoritmici che discrezionali, ha sottolineato che ormai la direzione delle Borse è quella di minimizzare l’intervento umano lasciando che siano le macchine a fare l’applicazione delle strategie. Malgrado ciò, ha giustamente sottolineato che “minimizzare” non equivale a “eliminare“.

Un altro premio Nobel che si è espresso sul tema del trading algoritmico è Eugene Fama, spesso chiamato “il padre della finanza moderna”. Essendo da sempre un sostenitore dei fondi a gestione passiva -come gli ETF- ha sempre avuto molto da ridire sull’algo trading. Sintetizzando la sua posizione, è dell’idea che il trading algoritmico non sia differente dalle leggi del mercato in generale: nel momento in cui un trading robot può offrire rendimenti più alti, significa che sta anche correndo rischi più alti.

Conviene fare trading automatico?

Fare trading automatico conviene, ma attenzione a non interpretare nel modo sbagliato questa affermazione. La convenienza è un fattore di tempo, non di rendimento. I trader privati non competono nella race-to-zero per arrivare prima dei fondi d’investimento a colmare una certa inefficienza di mercato. Piuttosto creano strumenti che possono applicare strategie come quelle che applicherebbe un trader discrezionale, con il vantaggio dell’automatismo e della potenza di calcolo.

Quando diciamo che il vantaggio del trading algoritmico risiede nel tempo, intendiamo proprio questo. In prima battuta, anche il semplice fatto che si possa ottenere un’automazione del processo con cui un trader applica ai mercati finanziari la sua strategia. Questo libera tanto tempo per lavorare a migliorare la strategia e a trovarne di nuove, eliminando la componente ripetitiva del lavoro.

Il secondo vantaggio, sempre legato al tempo, riguarda la possibilità di capire rapidamente se una strategia possa funzionare o meno. Nel momento in cui si riesce a tradurre la strategia in un programma funzionante, si può eseguire un backtest per conoscere immediatamente la risposta. Non è una cosa da poco, specialmente perché il backtesting di una strategia richiede di lavorare su 2-3.000 candele affinché questo sia affidabile. Ci vorrebbero ore e ore per farlo a mano.

Il terzo vantaggio è un fatto computazionale. Nel momento in cui si ha accesso alla potenza di calcolo di una macchina, le strategie vengono eseguite più rapidamente non appena ci sono i presupposti per aprire o chiudere una posizione. Inoltre si elimina la componente umana, che può portare a errori di calcolo o a un’applicazione incostante dovuta al fattore emotivo.

Trading Automatico PRO e Contro

Per tutti i motivi che abbiamo appena visto, il trading algoritmico mantiene una rilevanza determinante sui mercati finanziari. Ma questo non lo rende comunque un passepartout per il Paradiso delle Borse. Ci sono comunque dei limiti dovuti a fattori più discrezionali che, al momento, solo l’intelletto umano è capace di interpretare pienamente. Un algoritmo, in fondo, è valido soltanto quanto la strategia che lo ha prodotto.

👍PRO Trading Automatico	👎CONTRO Trading Automatico
Backtesting	Vulnerabile a notizie impreviste
Automazione dei processi	Lungo da imparare
Velocità di esecuzione
Potenza di calcolo
Nessun errore emotivo
Nessun errore di disattenzione

La realtà è che sui mercati finanziari c’è ancora spazio per gli esseri umani, specialmente in momenti particolari in cui la volatilità è alta e le notizie importanti escono rapidamente. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di sfruttare i vantaggi del trading automatico ma di non prenderlo come un modo per disinteressarsi dei propri investimenti lasciando che sia la macchina a pensare a tutto.

Trading Automatico Forum migliori

I forum di trading online tendono a seguire il comportamento degli utenti, per cui si stanno gradualmente riempendo di thread che riguardano il trading automatico. Bisogna però sapere quali sono le community migliori per parlare di robot di trading e quali le migliori per parlare di trading discrezionale, in modo da essere sempre immersi nella community giusta. Qui menzioniamo 5 forum di trading particolarmente legati al mondo del trading algoritmico.

Il primo è chiaramente il forum ufficiale di Metatrader (mql5.com), dedicato per intero al mondo del trading con MQL. Chiaramente, ora che MT5 supporta anche Python, stanno nascendo anche conversazioni sul tema. Per chi utilizza broker compatibili con Metatrader, come FP Markets (puoi registrarti gratis qui), è sicuramente un modo efficace per trovare altre persone con cui condividere questa passione. La lingua ufficiale del forum è l’inglese.

Un secondo forum molto interessante, consigliato in generale per tutti gli amanti del trading informatico, è r/algotrading. Si tratta di un subreddit, cioè di un forum interno a Reddit; se non conoscessi ancora questo social network, è semplicemente un aggregato di tanti forum dove gli utenti interagiscono esattamente come se si trattasse di thread tradizionali. Semplicemente ti offre un’esperienza più fluida e molti più utenti con cui interagire. Anche in questo caso, la lingua ufficiale è l’inglese.

Un terzo forum che vale la pena di menzionare è BabyPips, interamente dedicato al Forex. Dal momento in cui il mercato delle valute e il trading algoritmico sono strettamente correlati, se stai cercando un forum dove se ne parli troverai pane per i tuoi denti. Come per gli altri due forum precedenti, la lingua di riferimento è l’inglese.

Un quarto sito che vale la pena di conoscere è il forum sul trading algoritmico di Front.page, un sito che in modo simile a Reddit contiene al suo interno diversi forum con uno specifico focus per ognuno di questi. Nuovamente la lingua ufficiale è l’inglese, ma purtroppo è difficile sfuggire a questa logica ormai: i forum sono stati in larga parte abbandonati con l’avvento dei social, per cui per trovare massa critica è necessario guardare alle community internazionali.

Purtroppo ormai si fa fatica a trovare dei forum in italiano che trattino di trading automatico, ma con un po’di fortuna potresti imbatterti in una conversazione sul tema nel forum di Finanza OnLine. Anche chiamato “FOL“, è stato storicamente uno dei siti più trafficati dai trader italiani. Oggi si è rimpicciolito molto, ma leggendo i thread del passato troverai tantissime risorse interessanti da cui prendere spunto.

Trading Automatico Opinioni TrustPilot

Su TrustPilot si possono trovare recensioni molto utili per valutare la qualità e l’affidabilità di un servizio. Purtroppo, però, il trading è una nicchia di cui si parla poco e per questo motivo è impossibile trovare un Expert Advisor o un robot di trading che abbiano una buona quantità di recensioni. Si trova comunque tanto materiale sulle piattaforme che ti permettono di fare trading automatico.

All’interno della guida abbiamo menzionato diverse volte Capital.com (qui per visitare il suo sito ufficiale). Si tratta di un broker molto valido, autorizzato Consob, che vanta l’unica partnership completa con TradingView nel mondo dei broker europei. Questo significa che puoi utilizzare tutte le funzionalità di TradingView, inclusi gli algoritmi in Pine Script, e inviare poi i tuoi ordini al broker grazie al collegamento diretto con la piattaforma. Come puoi vedere dalle recensioni su TrustPilot, è uno dei brand più amati e consolidati nel settore degli investimenti online.

Un altro servizio che abbiamo citato più volte è FP Markets (qui per il sito ufficiale). Anche in questo caso parliamo di un broker sicuro e autorizzato Consob, ma questa volta compatibile con Metatrader. FP Markets offre anche un sistema unico di trading algoritmico con MT5: puoi installare gli algoritmi che preferisci senza pagare subito il prezzo di acquisto, ma pagando soltanto una provvigione sulle operazioni vincenti che portano a termine. Anche in questo caso, basta dare un’occhiata alle recensioni del servizio su TrustPilot per capire quanto sia apprezzato dagli utenti.

Trading Automatico Segnalazioni AltroConsumo

Altroconsumo è la più importante associazione dei consumatori in Italia, per cui è sempre utile dare un’occhiata a quello che viene scritto sul loro sito. Anche in questo caso, però, non si trovano segnalazioni o contenuti dedicati al trading algoritmico. Si tratta con ogni probabilità di una nicchia troppo specializzata, mentre l’attenzione di AltroConsumo è più focalizzata su prodotti e aziende che servono un pubblico molto ampio.

Su AltroConsumo Finanza si trovano alcuni contenuti sul trading online che trattano il tema in generale. Al momento non si scende tanto nel merito da trattare anche gli Expert Advisor o i robot di trading online, ma il portale è in continua espansione e non è detto che delle risorse sul tema non possano arrivare nel corso del tempo. Qualora dovessero emergere, saremo felici di aggiornare la guida includendo le loro segnalazioni.

Considerazioni finali

Per concludere, alcune considerazioni sul trading algoritmico al netto di tutto quello che abbiamo visto insieme oggi. Se non conoscevi l’argomento, probabilmente sarai rimasto sorpreso da quanto sia ampio e da quanto sia diventato accessibile anche ai retail trader. Con il passare del tempo, l’importanza degli strumenti di trading automatico è andata crescendo. Oggi ti bastano un broker come Trade.com (puoi scoprire di più sul loro sito) e una piattaforma come Metatrader per poter creare un algoritmo e lasciarlo libero di agire per conto proprio sui mercati finanziari.

La rivoluzione dell’algo trading ha sicuramente sollevato i trader da alcuni problemi storici: la necessità di fare backtest per provare le strategie e capire se funzionano, l’automazione dei processi ripetitivi, la riduzione degli errori emotivi, di concentrazione o di calcolo. Sono tutti aspetti importanti, ma nessuno di questi è la chiave del successo nel trading. Per mettere a frutto tutti i vantaggi degli strumenti informatici, è importante che ci sia un’importante competenza di base.

La competenza di base implica conoscere gli aspetti che regolano la domanda e l’offerta di strumenti finanziari, i fondamentali dell’economia, i principi dell’analisi tecnica e gli indicatori che storicamente hanno performato meglio. Ecco perché normalmente non si consiglia ai trader inesperti di gettarsi subito nel trading algoritmico, ma si suggerisce di partire dalle operazioni manuali e poi transitare gradualmente verso questo tipo di approccio dopo aver maturato la dovuta esperienza.

FAQ sul Trading Automatico: domande e risposte frequenti